Omn.Pres.Franc.- Contribution À l'Estimation Robuste de Modèles Dynamiques Application à la commande de systèmes dynamiques complexes

L'identification des systemes dynamiques complexes reste une preoccupation lorsque les erreurs de predictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de deteriorer le modele estime si le critere d'estimation est mal choisi et mal adapte. Cela a pour consequence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle presente des queues epaisses et s'ecarte de la distribution normale. Pour resoudre ce probleme, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une maniere plus douce la transition entre residus de niveaux tres differents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associes a un melange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de modeles parametriques lineaires et pseudo-lineaires boite-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de Huber."