American-Type Options Stochastic Approximation Methods

Auteur: Dmitrii S. Silvestrov
Taal: Engels
Afbeeldingen
Artikel vergelijken
Bekijk nu
Auteur: Dmitrii S. Silvestrov
  • Engels
  • Hardcover
  • 9783110329681
  • 15 december 2014
  • 558 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The second volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
en
Uitvoering
Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum
15 december 2014
Aantal pagina's
558
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur
Dmitrii S. Silvestrov
Hoofduitgeverij
De Gruyter

Informatie over de fabrikant

Fabrikantgegevens
De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar.

Overige kenmerken

Editie
14001
Extra groot lettertype
Nee
Product breedte
178 mm
Product hoogte
38 mm
Product lengte
241 mm
Studieboek
Nee
Verpakking breedte
178 mm
Verpakking hoogte
38 mm
Verpakking lengte
241 mm
Verpakkingsgewicht
1089 g

EAN

EAN
9783110329681

Productveiligheid

Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU
Bekijk gegevens

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Beschikbaarheid
Leverbaar
Taal
Engels
Type boek
Hardcover
Boek, ebook of luisterboek?
Boek

Reviews
Nog geen reviews
Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol. betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.

Kies gewenste uitvoering
Uitvoering : Hardcover Bekijk alle uitvoeringen (2)
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 195 euro.
Verwacht over 3 weken
Verkoop door bol
In winkelwagen
  • Prijs inclusief verzendkosten, verstuurd door bol
  • Ophalen bij een bol afhaalpunt mogelijk
  • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
  • Wettelijke garantie via bol
  • Dag en nacht klantenservice

Anderen bekeken ook

  •
    Modular Pricing of Options
    €92,99
  • Numerical Evaluation of American Options
    €66,99
  • Asymptotic Chaos Expansions In Finance
    €46,99
  • Multi-Item Fuzzy Inventory Models
    €53,99
  • Stochastic Models Tweedehands
    €29,50
  • Adaptive Methods For Variational Inequalities
    €77,99
  • Dynamic Systems Models
    €92,99
  • Multiscale Forecasting Models
    €92,99
  • Markov Models & Optimization Tweedehands
    €135,37
Bekijk de hele lijst

Alle uitvoeringen (2)

  •
    Hardcover
    2014
    195,00
    Verwacht over 3 weken Tooltip
  • Hardcover
    2013
    189,00
    Verwacht over 3 weken Tooltip