Ber cksichtigung Der Risiken Von Derivaten Im Grundsatz I Des Kreditwesengesetzes

Taal: Duits
Ber cksichtigung Der Risiken Von Derivaten Im Grundsatz I Des Kreditwesengesetzes
  • Duitstalig
  • Paperback
  • 9783838616001
  • juni 1999
  • 148 pagina's
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Samenvatting

Inhaltsangabe: Gang der Untersuchung: Diese Diplomarbeit beschaftigt sich mit der Berucksichtigung der Risiken von Derivaten in dem mit Wirkung vom 01.06.1998 geanderten Grundsatz I des Kreditwesengesetzes. Dabei wird dargelegt, wie die Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva berechnet wird. Es wird die Ermittlung der Bemessungsgrundlage dargestellt. Die Marktbewertungsmethode und die Laufzeitmethode werden beschrieben. Die Berucksichtigung des Optionspreisrisikos mittels der Delta-Plus-Methode und der Szenario-Matrix-Methode wird anhand von zwei ausfuhrlichen Beispielen beschrieben. Bei den Handelsbuchrisikopositionen wird die Jahresbandmethode und die Durationsmethode anhand von ausfuhrlichen Beispielen dargestellt. Es wird die Berucksichtigung der Wahrungstermingeschafte beschrieben. Das Standardverfahren und die Zeitfachermethode bei der Berucksichtigung der Rohwarenposition werden anhand von Beispielen dargestellt. Das letzte Kapitel geht auf die Verwendung eigener Risikomodelle ein. Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnis6 Abkurzungsverzeichnis9 1.Eigenmittelunterlegung10 1.1.Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva10 1.2.Kennziffern zur Angemessenheit der Eigenmittel13 1.2.1.Gesamtkennziffer13 1.2.2.Weitere Kennzahl14 1.3.Eigenmittelunterlegung der Marktrisikopositionen und der Optionsgeschafte15 2.Anrechnungsbetrage der Derivate17 2.1.Ermittlung der Bemessungsgrundlage17 2.2.Marktbewertungsmethode und Laufzeitmethode18 2.2.1.Marktbewertungsmethode19 2.2.2.Laufzeitmethode20 2.3.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen und Schuldumwandlungsvertragen einbezogenen Derivaten21 2.3.1.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen einbezogenen Derivaten21 2.3.1.1.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Verwendung der Marktbewertungsmethode22 2.3.1.2.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Verwendung der Laufzeitmethode23 2.3.1.3.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Devisentermingeschaften23 2.3.2.Anrechnung von in Schu"

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Duitstalig
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
1999-06-20
Aantal pagina's
148 pagina's
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Wolfgang Schneider Onbekend
Co-auteur
Onbekend
Uitgever
Diplom.De

EAN

EAN
9783838616001

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Oorspronkelijke releasedatum
1999-06-20
Thema Subject Code
KJ

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