Optionsbewertung Und Absicherungsstrategien

Name: Optionsbewertung Und Absicherungsstrategien
Author: Jurgen Bar, Bar

Auteur: Jurgen Bar, Bar

Taal: Duits

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Optionsbewertung Und Absicherungsstrategien

Auteur: Jurgen Bar, Bar

Duitstalig
Paperback
9783631335468
Druk: 1
januari 1999
220 pagina's

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Samenvatting

Dem Optionsbewertungsmodell von Black und Scholes liegt mit der Brownschen Bewegung ein zeitkontinuierlicher Prozess zugrunde. Die Fragestellung, welche Implikationen sich ergeben, wenn entgegen der im Modell getroffenen Annahmen keine zeitkontinuierliche sondern lediglich eine zeitdiskrete Anpassung erfolgt, ist von praktischer und theoretischer Bedeutung. Basierend auf der Betrachtung stochastischer Differential- und Integralgleichungen einerseits und der nur approximativ geltenden stochastischen Differenzen- und Summengleichungen andererseits wird das aus dem zeitdiskreten Handeln resultierende Risiko quantifiziert. Diese Betrachtungen bilden die Ausgangsbasis der Analyse verschiedener statischer und dynamischer Absicherungsstrategien."