Zeitvariable Beta-Faktoren Am Deutschen Aktienmarkt Modellierung - Schatzung - Prognose

Zeitvariable Beta-Faktoren Am Deutschen Aktienmarkt
  • Duitstalig
  • Paperback
  • 9783824464173
  • Druk: 1997
  • maart 1997
  • 164 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, dass der Fehlerprozess im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozess modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen."

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Duitstalig
Bindwijze
Paperback
Druk
1997
Verschijningsdatum
maart 1997
Aantal pagina's
164 pagina's
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Gisela Loos
Uitgever
Deutscher Universitätsverlag

EAN

EAN
9783824464173

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gewicht
222 g
Verpakking breedte
148 mm
Verpakking hoogte
10 mm
Verpakking lengte
210 mm

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Taal
Duits
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Nog geen reviews
Bindwijze: Paperback
46 99
2 - 3 weken Tooltip
Verkoop door bol.com
In winkelwagen
Wat je kan verwachten:
  • Gratis verzending door bol.com
  • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
  • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
  • Dag en nacht klantenservice