Einfuehrung in die Finanzstatistik Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
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- Duits
- Paperback
- 9783662576397
- 05 maart 2019
- 242 pagina's
Samenvatting
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Der Autor
Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne.
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- de
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 05 maart 2019
- Aantal pagina's
- 242
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Rafael Weißbach
- Hoofduitgeverij
- Springer Spektrum
Overige kenmerken
- Editie
- 1. Aufl. 2019
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 168 mm
- Product lengte
- 240 mm
- Studieboek
- Nee
- Verpakking breedte
- 168 mm
- Verpakking hoogte
- 240 mm
- Verpakking lengte
- 240 mm
- Verpakkingsgewicht
- 454 g
EAN
- EAN
- 9783662576397
Je vindt dit artikel in
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