Terug Terug

Introduction To Stochastic Calculus Applied To Finance

Name: Introduction To Stochastic Calculus Applied To Finance
Author: D. Lamberton

Auteur: D. Lamberton

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: D. Lamberton Bernard Lapeyre

Co-auteur: Bernard Lapeyre D.McLean Lamberton

Engels
Hardcover
9781584886266
30 november 2007
254 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Maintaining the lucid style of its popular predecessor, this concise and accessible introduction covers the probabilistic techniques required to understand the most widely used financial models. Along with additional exercises, this edition presents fully updated material on stochastic volatility models and option pricing.

Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field.

New to the Second Edition

Complements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets

Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model

A new chapter on credit risk modeling

An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies

Additional exercises and problems

Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum: 30 november 2007
Aantal pagina's: 254
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: D. Lamberton
Tweede Auteur: Bernard Lapeyre
Co Auteur: D.McLean Lamberton
Hoofdredacteur: Damien Lamberton
Hoofduitgeverij: Chapman & Hall/Crc

Vertaling

Eerste Vertaler: Onbekend
Originele titel: x

Overige kenmerken

AI-gegenereerd: Nee
Editie: 2
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 156 mm
Product hoogte: 19 mm
Product lengte: 234 mm
Studieboek: Nee
Verpakking breedte: 156 mm
Verpakking hoogte: 235 mm
Verpakking lengte: 20 mm
Verpakkingsgewicht: 476 g
eWaste: Nee

EAN

EAN: 9781584886266

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Economie

Financien & Boekhouding

Wiskunde

Econometrie

Kansrekening & Statistieken

Toegepaste wiskunde

Boeken
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.