Terug Terug

Option Hedging Modeling and Testing

Name: Option Hedging
Author: Iuri Lazier

Auteur: Iuri Lazier

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Iuri Lazier

Engels
Paperback
9783639247169
16 april 2010
248 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Financial modeling is a rich research field that generated a large amount of approaches and techniques for dealing with financial phenomena. When it comes to practice, besides the implementation issues, the selection of a suitable path is also a difficult task. This book is an essay on modeling and testing option hedging strategies. It analyzes and compares three hedging strategies for European options, based on the Black-Scholes-Merton model, a dynamic programming solution for dynamic multiperiod hedging and a GARCH model. The strategies are compared under their theoretical premises and through comparative performance tests built over simulated data using a proposed simulation method for data generation. An analysis is also presented regarding estimation and its implications over the performance of the strategies. The essay should help those interested in understanding the grounds of different option hedging strategies and should also be inspiring for anyone who is about to make a decision for an implementation method of any financial phenomena.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 16 april 2010
Aantal pagina's: 248
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Iuri Lazier
Hoofduitgeverij: Vdm Verlag

Overige kenmerken

Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 152 mm
Product hoogte: 14 mm
Product lengte: 229 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 152 mm
Verpakking hoogte: 15 mm
Verpakking lengte: 229 mm
Verpakkingsgewicht: 367 g

EAN

EAN: 9783639247169

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Economie & Financiën

Economie

Boeken
Taal: Engels
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Algemene boeken
Beschikbaarheid: Leverbaar

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.