The Malliavin Calculus And Related Topics
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Samenvatting
The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander's sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.
Productspecificaties
Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht '{SEARCH}'.
Overige kenmerken
- Verpakking breedte
- 155 mm
- Verpakking hoogte
- 26 mm
- Verpakking lengte
- 235 mm
- Verpakkingsgewicht
- 1640 g
EAN
- EAN
- 9783540283287
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Studieboek of algemeen
- Studieboeken
Prijsinformatie en bestellen
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.