Tychastic Measure Of Viability Risk
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Auteur:
Jean-Pierre Aubin
Luxi Chen
Co-auteur:
Olivier Dordan
- Engels
- Hardcover
- 9783319081281
- 21 augustus 2014
- 119 pagina's
Samenvatting
This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand, and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term “tychastic viability measure of risk” is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term “tychastic viability measure of risk” is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term “tychastic viability measure of risk” is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
Productspecificaties
Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht '{SEARCH}'.
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- Hardcover
- Oorspronkelijke releasedatum
- 21 augustus 2014
- Aantal pagina's
- 119
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Jean-Pierre Aubin
- Tweede Auteur
- Luxi Chen
- Co Auteur
- Olivier Dordan
- Hoofduitgeverij
- Springer International Publishing Ag
Overige kenmerken
- Editie
- 2014 ed.
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 155 mm
- Product lengte
- 235 mm
- Studieboek
- Nee
- Verpakking breedte
- 156 mm
- Verpakking hoogte
- 234 mm
- Verpakking lengte
- 9 mm
- Verpakkingsgewicht
- 385 g
EAN
- EAN
- 9783319081281
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Studieboek of algemeen
- Algemene boeken
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
Kies gewenste uitvoering
Kies je variant
(3)
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 28 euro en 45 cent. De meest getoonde prijs is 44 euro en 99 cent. Je bespaart 37%. Dit is een tweedehands product.
Je bespaart 37%
Alleen tweedehands
Goed
1 - 2 weken
Verkoop door
Bogamo 11 - Boeken outlet
- Bestellen en betalen via bol
- Prijs inclusief verzendkosten, verstuurd door Bogamo 11 - Boeken outlet
- 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.