Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
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Auteur:
Andreas Merk
- Duits
- Paperback
- 9783834925435
- 15 maart 2011
- 444 pagina's
Samenvatting
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
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Inhoud
- Taal
- de
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 15 maart 2011
- Aantal pagina's
- 444
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Andreas Merk
- Hoofduitgeverij
- Gabler
Overige kenmerken
- Editie
- 2011 ed.
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 149 mm
- Product hoogte
- 30 mm
- Product lengte
- 217 mm
- Studieboek
- Nee
- Verpakking breedte
- 149 mm
- Verpakking hoogte
- 30 mm
- Verpakking lengte
- 217 mm
- Verpakkingsgewicht
- 622 g
EAN
- EAN
- 9783834925435
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Bindwijze
: Paperback
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