Terug Terug

Stochastic Calculus For Finance II Continuous-Time Models

Name: Stochastic Calculus For Finance II
Author: Steven E. Shreve

Auteur: Steven E. Shreve

Taal: Nederlands

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Steven E. Shreve Steven E. Shreve

Nederlands
Hardcover
9780387401010
03 juni 2004
572 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance.

Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.

This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.

Masters level students and researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.

Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: nl
Bindwijze: Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum: 03 juni 2004
Aantal pagina's: 572
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Steven E. Shreve
Tweede Auteur: Steven E. Shreve
Hoofduitgeverij: Springer

Overige kenmerken

Editie: 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing 2010
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 156 mm
Product hoogte: 33 mm
Product lengte: 234 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 164 mm
Verpakking hoogte: 40 mm
Verpakking lengte: 245 mm
Verpakkingsgewicht: 1012 g

EAN

EAN: 9780387401010

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Managementboeken

Financien & Boekhouding

Wiskunde

Accounting

Financien

Kansrekening & Statistieken

Toegepaste wiskunde

Stochastisch proces

Boeken
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Taal: Nederlands
Beschikbaarheid: Leverbaar
Studieboek of algemeen: Algemene boeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.