Interest Rate Models - Theory and Practice Theory and Practice
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Auteur:
Damiano Brigo
Fabio Mercurio
Co-auteur:
F. Mercurio
- Engels
- Hardcover
- 9783540417729
- 601 pagina's
Samenvatting
The 2nd edition of this successful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced. The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into a new chapter. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered. The fast-growing interest for hybrid products has led to a new chapter. A special focus here is devoted to the pricing of convertible bonds and inflation-linked derivatives.;Since Credit Derivatives are increasingly fundamental, and since in the reduced-form modeling framework much of the technique involved is analogous to interest-rate modeling, Credit Derivatives - mostly Credit Default Swaps (CDS) and CDS Options - are discussed, building on the basic short rate-models and market models introduced earlier for the default-free market.
Productspecificaties
Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht '{SEARCH}'.
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- Hardcover
- Aantal pagina's
- 601
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Damiano Brigo
- Tweede Auteur
- Fabio Mercurio
- Co Auteur
- F. Mercurio
- Hoofduitgeverij
- Springer
Overige kenmerken
- Extra groot lettertype
- Nee
- Studieboek
- Ja
- Verpakking breedte
- 156 mm
- Verpakking hoogte
- 33 mm
- Verpakking lengte
- 234 mm
- Verpakkingsgewicht
- 962 g
EAN
- EAN
- 9783540417729
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Taal
- Engels
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Studieboek of algemeen
- Algemene boeken
Kies gewenste uitvoering
Kies je bindwijze
(3)
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 89 euro en 88 cent. Dit is een tweedehands product.Alleen tweedehands
Als nieuw
1 - 2 weken
Verkoop door
Bogamo 4 - Boeken outlet
- Bestellen en betalen via bol
- Prijs inclusief verzendkosten, verstuurd door Bogamo 4 - Boeken outlet
- 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.