A Bayesian Analysis of Changing Time Series Models MONOGRAPH ON TIME SERIES ANALYSIS

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

  • Engels
  • Paperback
  • 9783843393676
  • 21 januari 2011
  • 136 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

This Monograph provides Bayesian Methodology for Structural Change problems through Changes in Parameters of the models and Structural Changes through Mixture of Models in Time series Analysis. It also deals the models with auto correlated errors and derived the Bayesian solutions. A computer simulation study was carried out. The main aims of the numerical study are (i) to illustrate the evaluation of the estimates of the parameters on the basis of the methodology developed and (ii) to compare the two different methodologies developed based on the estimates.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
en
Bindwijze
Paperback
Oorspronkelijke releasedatum
21 januari 2011
Aantal pagina's
136
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur
Venkatesan D
Tweede Auteur
Arumugam P

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Product breedte
152 mm
Product hoogte
8 mm
Product lengte
229 mm
Studieboek
Ja
Verpakking breedte
152 mm
Verpakking hoogte
8 mm
Verpakking lengte
229 mm
Verpakkingsgewicht
209 g

EAN

EAN
9783843393676

Je vindt dit artikel in

Taal
Engels
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Studieboek of algemeen
Studieboeken
Nog geen reviews

Kies gewenste uitvoering

Bindwijze : Paperback

Prijsinformatie en bestellen

Niet leverbaar

Ontvang eenmalig een mail of notificatie via de bol app zodra dit artikel weer leverbaar is.

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.