Calcolo Stocastico Per La Finanza
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- Italiaans
- Paperback
- 9788847006003
- 19 december 2007
- 517 pagina's
Samenvatting
Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l’analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- it
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 19 december 2007
- Aantal pagina's
- 517
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Andrea Pascucci
- Tweede Auteur
- Pascucci Andrea
- Hoofduitgeverij
- Springer Verlag
Overige kenmerken
- Editie
- 2008 ed.
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 155 mm
- Product lengte
- 235 mm
- Studieboek
- Nee
- Verpakking breedte
- 161 mm
- Verpakking hoogte
- 26 mm
- Verpakking lengte
- 234 mm
- Verpakkingsgewicht
- 989 g
EAN
- EAN
- 9788847006003
Je vindt dit artikel in
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- Taal
- Italiaans
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