Chapman & Hall/CRC The Python Series- Tidy Finance with Python

Name: Chapman & Hall/CRC The Python Series- Tidy Finance with Python
Author: Christoph Scheuch

Auteur: Christoph Scheuch

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Christoph Scheuch

Engels
Paperback
9781032676418
12 juli 2024
272 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

This textbook shows how to bring theoretical concepts from finance and econometrics to the data. Focusing on coding and data analysis with Python, we show how to conduct research in empirical finance from scratch. We start by introducing the concepts of tidy data and coding principles using pandas, numpy, and plotnine. Code is provided to prepare common open-source and proprietary financial data sources (CRSP, Compustat, Mergent FISD, TRACE) and organize them in a database. We reuse these data in all the subsequent chapters, which we keep as self-contained as possible. The empirical applications range from key concepts of empirical asset pricing (beta estimation, portfolio sorts, performance analysis, Fama-French factors) to modeling and machine learning applications (fixed effects estimation, clustering standard errors, difference-in-difference estimators, ridge regression, Lasso, Elastic net, random forests, neural networks) and portfolio optimization techniques.

Key Features:

Self-contained chapters on the most important applications and methodologies in finance, which can easily be used for the reader’s research or as a reference for courses on empirical finance.
Each chapter is reproducible in the sense that the reader can replicate every single figure, table, or number by simply copying and pasting the code we provide.
A full-fledged introduction to machine learning with scikit-learn based on tidy principles to show how factor selection and option pricing can benefit from Machine Learning methods.
We show how to retrieve and prepare the most important datasets financial economics: CRSP and Compustat, including detailed explanations of the most relevant data characteristics.
Each chapter provides exercises based on established lectures and classes which are designed to help students to dig deeper. The exercises can be used for self-studying or as a source of inspiration for teaching exercises.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 12 juli 2024
Aantal pagina's: 272

Betrokkenen

Hoofdauteur: Christoph Scheuch
Hoofduitgeverij: Chapman & Hall/Crc

Overige kenmerken

Product breedte: 178 mm
Product lengte: 254 mm
Verpakking breedte: 178 mm
Verpakking lengte: 254 mm

EAN

EAN: 9781032676418

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Economie

Financien & Boekhouding

Wiskunde

Econometrie

Kansrekening & Statistieken

Boeken
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Te reserveren
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.