Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
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- Duits
- Paperback
- 9783642208676
- 17 juli 2011
- 471 pagina's
Samenvatting
In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.
Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- de
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 17 juli 2011
- Aantal pagina's
- 471
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Jürgen Kremer
- Tweede Auteur
- Jürgen Kremer
- Co Auteur
- Springer
- Hoofduitgeverij
- Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Overige kenmerken
- Editie
- 2
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 156 mm
- Product hoogte
- 29 mm
- Product lengte
- 238 mm
- Studieboek
- Ja
- Verpakking breedte
- 156 mm
- Verpakking hoogte
- 29 mm
- Verpakking lengte
- 238 mm
- Verpakkingsgewicht
- 721 g
EAN
- EAN
- 9783642208676
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