Extremwertstatistik und Numerik von Lévy Flights in der Praxis: Anwendung für Stresstests und Barrier Optionen im Risikomanagement Anwendung für Stresstests und Barrier Optionen im Risikomanagement

Name: Extremwertstatistik und Numerik von Lévy Flights in der Praxis: Anwendung für Stresstests und Barrier Optionen im Risikomanagement
Author: Thomas Schwiertz

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Auteur: Thomas Schwiertz

Duits
Paperback
9783958508644
10 februari 2015
96 pagina's

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Samenvatting

Die Europaische Bankenaufsicht fuhrte im Oktober 2014 zum ersten Mal einen umfassenden Stresstest aller systemrelevanten Banken durch. Im modernen Risikomanagement spielt die Verwendung von Stresstests eine immer wichtigere Rolle und lost damit zunehmend den Value at Risk ab. Unter den Basel III-Regularien wurde der sogenannte stressed Value at Risk eingefuhrt um auch hier eine Verbesserung des Value at Risk durch die nutzlichen Eigenschaften von Stresstests zu implementieren. In diesem Buch untersucht der Autor die Extremwertstatistik eines stochastischen Prozesses mit den neusten Methoden aus der Statistischen Physik und Numerik. Neben einer Definition der Stress-Szenarien fur beliebige Risikofaktoren lassen sich die Ergebnisse auch zur Berechnung von Barrier Optionen und hochkomplexen pfadabhangigen Derivaten nutzen.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: de
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 10 februari 2015
Aantal pagina's: 96
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Thomas Schwiertz
Hoofduitgeverij: Diplomica Verlag

Overige kenmerken

Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 148 mm
Product hoogte: 5 mm
Product lengte: 210 mm
Studieboek: Nee
Verpakking breedte: 148 mm
Verpakking hoogte: 10 mm
Verpakking lengte: 210 mm
Verpakkingsgewicht: 122 g

EAN

EAN: 9783958508644

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Categorieën: Managementboeken

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Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Taal: Duits
Studieboek of algemeen: Studieboeken
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