Interbank Lending, Credit-Risk Premia, and Collateral

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

  • Engels
  • Paperback
  • 9781249505310
  • 24 september 2012
  • 42 pagina's
Alle productspecificaties

Productbeschrijving

We study the functioning of secured and unsecured interbank markets in the presence of credit risk. The model generates empirical predictions that are in line with developments during the 2007-09 financial crisis. Interest rates decouple across secured and unsecured markets following an adverse shock to credit risk. The scarcity of underlying collateral may amplify the volatility of interest rates in secured markets. We use the model to discuss various policy responses to the crisis.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
en
Bindwijze
Paperback
Oorspronkelijke releasedatum
24 september 2012
Aantal pagina's
42
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur
Florian Heider
Tweede Auteur
Marie Hoerova
Hoofduitgeverij
Bibliogov

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Verpakking breedte
189 mm
Verpakking hoogte
2 mm
Verpakking lengte
246 mm
Verpakkingsgewicht
95 g

EAN

EAN
9781249505310

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Nog geen reviews

Kies gewenste uitvoering

Bindwijze : Paperback

Prijsinformatie en bestellen

Niet leverbaar

Ontvang eenmalig een mail of notificatie via de bol app zodra dit artikel weer leverbaar is.

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.

Lijst met gekozen artikelen om te vergelijken

Vergelijk artikelen