Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung- Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

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  • Duits
  • Paperback
  • 9783658244422
  • 07 november 2018
  • 297 pagina's
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Samenvatting

Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Der Inhalt

  • Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten
  • Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten
  • PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten

Die Zielgruppen

  • Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Komplexitätsforschung, Ökonometrie, Finanzwissenschaften und Statistik
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Ökonometrie und Finanzmarktanalyse

Der Autor

Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.



Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
de
Bindwijze
Paperback
Oorspronkelijke releasedatum
07 november 2018
Aantal pagina's
297
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur
Waldemar Wagner
Hoofduitgeverij
Springer Gabler

Overige kenmerken

Editie
1. Aufl. 2019 ed.
Extra groot lettertype
Nee
Product breedte
148 mm
Product hoogte
17 mm
Product lengte
210 mm
Studieboek
Ja
Verpakking breedte
148 mm
Verpakking hoogte
17 mm
Verpakking lengte
210 mm
Verpakkingsgewicht
454 g

EAN

EAN
9783658244422

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