Methods of Mathematical Finance 1998: Methods of Mathematical Finance

Name: Methods of Mathematical Finance
Author: Ioannis Karatzas

Auteur: Ioannis Karatzas

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Ioannis Karatzas Steven E. Shreve

Co-auteur: Steven E. Shreve Steven Shreve Ioannis Karatzas Shreve, Steven

Engels
Hardcover
9781493968145
30 december 2016
415 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text.

This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. Thechapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.

Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum: 30 december 2016
Aantal pagina's: 415
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Ioannis Karatzas
Tweede Auteur: Steven E. Shreve
Co Auteur: Shreve, Steven
Hoofduitgeverij: Springer-Verlag New York Inc.

Overige kenmerken

Editie: 1st ed. 1998
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 167 mm
Product hoogte: 33 mm
Product lengte: 246 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 155 mm
Verpakking hoogte: 235 mm
Verpakking lengte: 235 mm
Verpakkingsgewicht: 811 g

EAN

EAN: 9781493968145

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Managementboeken

Economie

Wiskunde

Theorie & Filosofie

Kansrekening & Statistieken

Toegepaste wiskunde

Stochastisch proces

Boeken
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.