Ontwerpen en toepassen van tradingsystemen handboek voor het geautomatiseerd handelen in aandelen en derivaten

Tradingsystemen zijn geautomatiseerde mechanische handelsmodellen die volledig objectief aan-en verkoopsignalen geven. Zo kunnen de menselijke emoties worden uitgeschakeld die er vaak de oorzaak van zijn dat beleggers grote verliezen lijden.

Erik Zwierenberg is erin geslaagd de complexe materie van het bouwen van tradingsystemen diepgaand te behandelen zonder echt moeilijk te worden. De praktijkvoorbeelden maken de theorie zeer duidelijk. Met de bijgaande Excel spreadsheets op CD-ROM kunt u alle behandelde systemen direct zelf toepassen en uitbreiden. De sheets zijn zo opgebouwd dat ze ook kunnen samenwerken met andere beleggingsprogramma's zoals Wall Street Professional.

Behandeld wordt o.a.

* Waarom tradingsystemen meer winst maken dan de gemiddelde belegger e Technische analyse als basis voor een tradingsysteem

* Technische indicatoren en oscillatoren

* Objectief herkennen van een trend

* Ontwerpregels voor tradingsystemen

* Tradingsystemen gebaseerd op indicatoren en patroonherkenning

* Moneymanagement

* Rendement en risico

* Wanneer doorgaan of stoppen met traden

* Herbeleggen met Optimum-f

* Technische analyse in Excel

* Uitleg meegeleverde Excel spreadsheets”

* Gebruik van de Excel sheets samen met Wall Street Professional

* Voor het gebruik van deze sheets wordt het gebruik van Microsoft Excel

Beleggers zijn er in vele soorten en maten. De grootste gemene deler ís dat iedereen belegt om zijn vermogen te zien groeien, Je neemt mstco en wil rendement terugzien. Veel beleggers laten het aan anderen over (beleggingstondsen). Anderen denken het beter te kunnen door zelf te beleggen. De doe-het-zelf-er moet besluiten, hoe hij zijn geld voor zich laat werken. Hij bepaalt welke aandelen of derivaten, inen uitstapmomenten en moneymanagement methodieken hij gaat gebruiken.

Dit boek heb ik geschreven voor beide groepen beleggers. Kennis van tradingsystemen helpt de particulier die het beleggen aan anderen overlaat, met het stellen van de juiste vragen aan zijn beheerder. De belegger die het liever zelf doet, kan de tradingsystemen in de bijgeleverde Excelspreadsheets gebruiken. Deze tradingsystemen zijn op eenvoudige wijze aan te passen aan de eigen inzichten. De Excel-spreadsheets kunnen zonder een beleggingsprogramma worden gebruikt.

De spreadsheets zijn zodanig ontworpen, dat deze rechtstreeks door het beleggingspakket Wall Street te gebruiken zijn. Met het Wall Street pakket kun je snel zelf selecteren welke tradingsystemen je op bepaalde aandelen gedurende een bepaalde tijdsperiode wilt toepassen en kun je het resultaat analyseren.

De reden dat ik dit boek geschreven heb, is omdat ik iets miste in de literatuur over beleggen met behulp van technische analyse. Toen ik begon met beleggen werd ik overvallen door een amorfe verzameling van indicatoren, zoals moving average, stochastics, ADX en allerlei patroonherkenningmethodieken. In de boeken stonden genoeg voorbeelden. Maar ging je vervolgens aan de slag, dan bleek het vooraf veel moeilijker om te bepalen hoe een patroon zich ontwikkelde. Achteraf was het duidelijk wat je had moeten doen.

Een tradingsysteem is een verzameling van indicatoren, waarmee van tevoren is vastgelegd wanneer je koopt of verkoopt. Daarmee zijn de twee belangrijkste momenten in het handelsproces vastgelegd. Is een tradingsysteem daarmee het tovermiddel geworden om snel rijk te worden? Helaas niet. Elk tradingsysteem heeft last van verliesgevende perioden. En van tevoren weet je nooit hoe lang en hoe diep die periode Is. Met de moneymanagement technieken in dit boek kun je bepalen of je stopt of doorgaat met een bepaald tradingsysteem voor een bepaald aandeel of index. Door het toevoegen van tradingsystemen aan je beleggersarsenaal vergroot je de kans op groei van vermogen over de langere termijn in zowel stijgende als dalende markten.

Handelen 1 te verdelen in twee stappen: het keuzeproces (welk aandeel, tydsup van koop en verkoop) en het handelen zelf (opdracht geven, wachten op uitvoering, commissie en slippage). Het keuzeproces met behulp van tradingsyatemen wordt in dit boek besproken. Buiten beschouwing wordt gelaten wat de effecten zijn van slippage, transactiekosten, tijd tot orderuitvoering, etc. De reden hiervoor is dat deze factoren voor iedereen elk moment anders zijn. Is het tradingsysteem goed, dan kunnen vervolgens eenvoudig de eigen parameters voor het handelen worden toegevoegd om de invloed te bepalen op het eindresultaat. Bij “normale” omstandigheden zullen de hier behandelde tradingsystemen - die alle op dagbasis signalen genereren - niet ten onder gaan aan de handelskosten, omdat de tijdhorizon minimaal enkele dagen tot enkele weken is.

Beleggen kan leuk zijn, mits je om kunt gaan met verliezen én weet hoe je deze kunt beperken. Bedenk dat als de aandelen dalen, iedereen gemiddeld iets armer wordt. Bovendien is het beleggen in derivaten een zero-sum minus kosten spel, immers degene die geld verdient aan derivaten, doet dat altijd ten koste van een ander. Uiteindelijk gebeurt er op een effectenbeurs iets anders dan een continue herverdeling van geld. Een enkeling zal erg eoed in het spel zijn, de meeste beleggers gaan gewoon mee met de pieken en dalen. Dit boek heeft tot doel de particuliere belegger verder te helpen « 1 bij de groep te komen die het spel van risicofrendement het beste speelt. D arbij is het niet de intentie om theoretische volledigheid na te streven, aar een handreiking te bieden die in de praktijk bruikbaar is.