Quantitative Equity Portfolio Management Modern Techniques and Applications

Name: Quantitative Equity Portfolio Management
Author: Ronald H. Hua

Auteur: Edward E. Qian

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Edward E. Qian Ronald H. Hua

Co-auteur: Eric H. Sorensen

Engels
Hardcover
9781584885580
11 mei 2007
444 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Reviews quantitative investment strategies and factors that are commonly used in practice, including value, momentum, and quality, accompanied by their academic origins. This work presents advanced techniques and applications in return forecasting models, risk management, portfolio construction, and portfolio implementation.

Quantitative equity portfolio management combines theories and advanced techniques from several disciplines, including financial economics, accounting, mathematics, and operational research. While many texts are devoted to these disciplines, few deal with quantitative equity investing in a systematic and mathematical framework that is suitable for quantitative investment students. Providing a solid foundation in the subject, Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications presents a self-contained overview and a detailed mathematical treatment of various topics.

From the theoretical basis of behavior finance to recently developed techniques, the authors review quantitative investment strategies and factors that are commonly used in practice, including value, momentum, and quality, accompanied by their academic origins. They present advanced techniques and applications in return forecasting models, risk management, portfolio construction, and portfolio implementation that include examples such as optimal multi-factor models, contextual and nonlinear models, factor timing techniques, portfolio turnover control, Monte Carlo valuation of firm values, and optimal trading. In many cases, the text frames related problems in mathematical terms and illustrates the mathematical concepts and solutions with numerical and empirical examples.

Ideal for students in computational and quantitative finance programs, Quantitative Equity Portfolio Management serves as a guide to combat many common modeling issues and provides a rich understanding of portfolio management using mathematical analysis.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum: 11 mei 2007
Aantal pagina's: 444
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Edward E. Qian
Tweede Auteur: Ronald H. Hua
Co Auteur: Eric H. Sorensen
Hoofduitgeverij: Onbekend

Vertaling

Originele titel: Quantitative Equity Portfolio Management

Overige kenmerken

Editie: 1
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 165 mm
Product hoogte: 32 mm
Product lengte: 241 mm
Studieboek: Nee
Verpakking breedte: 165 mm
Verpakking hoogte: 32 mm
Verpakking lengte: 241 mm
Verpakkingsgewicht: 771 g

EAN

EAN: 9781584885580

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Financien & Boekhouding

Wiskunde

Financien

Beleggen

Boeken
Taal: Engels
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Algemene boeken
Beschikbaarheid: Leverbaar

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.