Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
  • Engels
  • Paperback
  • 9783658046873
  • Druk: 2014 ed.
  • december 2013
  • 64 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Engels
Bindwijze
Paperback
Druk
2014 ed.
Verschijningsdatum
2013-12-27
Afmetingen
21 x 15,2 x 0,6 cm
Aantal pagina's
64 pagina's
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Christoph Hackl
Uitgever
Mairdumont Gmbh & Co. Kg

EAN

EAN
9783658046873

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Oorspronkelijke releasedatum
2013-12-27
Thema Subject Code
KFF

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Taal
Engels
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Nog geen reviews
Bindwijze: Paperback
85 99
Verwacht over 7 weken Tooltip
Verkoop door bol.com
  • Gratis verzending
  • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
  • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
  • Dag en nacht klantenservice