Terug Terug

?????????????? ?????? ? ????????

Name: ?????????????? ?????? ? ????????
Author: Albert N. Shiryaev

Auteur: Albert N. Shiryaev

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Albert N. Shiryaev

Engels
Hardcover
9783030015251
20 maart 2019
397 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

This monograph focuses on those stochastic quickest detection tasks in disorder problems that arise in the dynamical analysis of statistical data.

This monograph focuses on those stochastic quickest detection tasks in disorder problems that arise in the dynamical analysis of statistical data. These include quickest detection of randomly appearing targets, of spontaneously arising effects, and of arbitrage (in financial mathematics). There is also currently great interest in quickest detection methods for randomly occurring ‘intrusions’ in information systems and in the design of defense methods against cyber-attacks. The author shows that the majority of quickest detection problems can be reformulated as optimal stopping problems where the stopping time is the moment the occurrence of ‘disorder’ is signaled. Thus, considerable attention is devoted to the general theory of optimal stopping rules, and to its concrete problem-solving methods.

The exposition covers both the discrete time case, which is in principle relatively simple and allows step-by-step considerations, and the continuous-time case, which often requires more technical machinery such as martingales, supermartingales, and stochastic integrals. There is a focus on the well-developed apparatus of Brownian motion, which enables the exact solution of many problems. The last chapter presents applications to financial markets.

Researchers and graduate students interested in probability, decision theory and statistical sequential analysis will find this book useful.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum: 20 maart 2019
Aantal pagina's: 397
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Albert N. Shiryaev
Hoofduitgeverij: Springer Nature Switzerland AG

Vertaling

Eerste Vertaler: Andrei Iacob
Co Vertaler(s): Iacob, Andrei
Originele titel: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿

Overige kenmerken

Editie: 1
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 155 mm
Product lengte: 235 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 155 mm
Verpakking hoogte: 24 mm
Verpakking lengte: 235 mm
Verpakkingsgewicht: 793 g

EAN

EAN: 9783030015251

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Wetenschap & Natuur

Economie & Financiën

Financien & Boekhouding

Wetenschap algemeen

Wiskunde

Onderzoek & Informatie

Kansrekening & Statistieken

Toegepaste wiskunde

Informatica

Stochastisch proces

Boeken
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.