Zur Relevanz Von Capm-Anomalien Fuer Den Deutschen Aktienmarkt

Zur Relevanz Von Capm-Anomalien Fuer Den Deutschen Aktienmarkt
  • Duitstalig
  • Paperback
  • 9783631368961
  • Druk: 1
  • februari 2002
  • 663 pagina's
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Samenvatting

Das -Capital Asset Pricing--Modell nimmt in der wissenschaftlichen Diskussion eine geradezu paradigmatische Stellung ein. In der Standardversion des CAPM ist der Betafaktor das einzige bewertungsrelevante Risikomass. Anders als von diesem Modell vorausgesagt, werden in dieser Arbeit zahlreiche alternative Einflussgrossen auf die Renditenbildung deutscher Aktiengesellschaften identifiziert, die die CAPM-Anomalien begrunden. Der Frage, ob die Bewertung dieser Grossen auf rationalem oder eingeschrankt rationalem Verhalten der Anleger beruht, wird anhand eines auf Marktrationalitat basierenden Erklarungsansatzes von Fama und French und eines behaviouristisch motivierten Ansatzes von Lakonishok, Shleifer und Vishny untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass keiner der beiden rivalisierenden Ansatze geeignet ist, die beobachteten CAPM-Anomalien fur den deutschen Aktienmarkt befriedigend zu erklaren."

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Duitstalig
Bindwijze
Paperback
Druk
1
Verschijningsdatum
februari 2002
Afmetingen
24,1 x 17,2 x 3,8 cm
Aantal pagina's
663 pagina's
Illustraties
Met illustraties

EAN

EAN
9783631368961

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gewicht
1140 g
Verpakking breedte
170 mm
Verpakking hoogte
0 mm
Verpakking lengte
240 mm

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