Zeitvariable Beta-faktoren Am Deutschen Aktienmarkt Modellierung - Schätzung - Prognose
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Auteur:
Gisela Loos
Gisela Loos
Co-auteur:
Gisela Loos
Samenvatting
G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, dass der Fehlerprozess im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozess modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen."
Productspecificaties
Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht '{SEARCH}'.
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 17 maart 1997
- Aantal pagina's
- 164
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Gisela Loos
- Tweede Auteur
- Gisela Loos
- Co Auteur
- Gisela Loos
- Hoofduitgeverij
- Deutscher Universitätsverlag
Overige kenmerken
- Editie
- 1997 ed.
- Extra groot lettertype
- Nee
- Studieboek
- Nee
- Verpakking breedte
- 148 mm
- Verpakking hoogte
- 210 mm
- Verpakking lengte
- 210 mm
- Verpakkingsgewicht
- 243 g
EAN
- EAN
- 9783824464173
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Studieboek of algemeen
- Algemene boeken
Kies gewenste uitvoering
Bindwijze
: Paperback
Prijsinformatie en bestellen
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.