Zeitvariable Beta-faktoren Am Deutschen Aktienmarkt Modellierung - Schätzung - Prognose

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Samenvatting

G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, dass der Fehlerprozess im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozess modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen."

Productspecificaties

Inhoud

Taal
en
Bindwijze
Paperback
Oorspronkelijke releasedatum
17 maart 1997
Aantal pagina's
164
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur
Gisela Loos
Tweede Auteur
Gisela Loos
Co Auteur
Gisela Loos

Overige kenmerken

Editie
1997 ed.
Extra groot lettertype
Nee
Studieboek
Nee
Verpakking breedte
148 mm
Verpakking hoogte
210 mm
Verpakking lengte
210 mm
Verpakkingsgewicht
243 g

EAN

EAN
9783824464173

Je vindt dit artikel in

Taal
Engels
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Nog geen reviews

Kies gewenste uitvoering

Bindwijze : Paperback

Prijsinformatie en bestellen

Niet leverbaar

Ontvang eenmalig een mail of notificatie via de bol app zodra dit artikel weer leverbaar is.

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.